TERMINAL DE HEDGING // DISLOCACIÓN ENTRE PLATAFORMAS
Escáner de Arbitraje Entre Mercados — Spread Binario y Margen sin Riesgo
Monitorea discrepancias en mercados de predicción. Calcula spreads sintéticos libres de riesgo, márgenes netos tras comisiones y asignación óptima de capital.
Escenarios de Dislocación:
PARÁMETROS DE AMBAS POSICIONES ACTIVE
$0.54
$0.01 $0.50 $0.99
$0.41
$0.01 $0.50 $0.99
1.0%
0.0% 2.5% 5.0%
$
COSTO COMBINADO DE LA CESTA
$0.95
SPREAD BRUTO DE ARBITRAJE
+5.0¢ (5.0%)
BENEFICIO NETO GARANTIZADO
+$42.11
ROI NETO LIBRE DE RIESGO
+4.21%
Asignación Óptima de Capital
Inversión en Plataforma A (Contratos Yes): $568.42 (Platform A Yes)
Inversión en Plataforma B (Contratos No): $431.58 (Platform B No)
Volumen Emparejado de Acciones:
Pago Bruto Garantizado: $1,052.63 on $1,000 risk
ESTADO: OPORTUNIDAD DE ARBITRAJE CONFIRMADA — La ejecución de ambas posiciones asegura esperanza matemática positiva. Verifique que la profundidad del libro de órdenes soporte el volumen.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo funciona el arbitraje en derivados de predicción?
Comprar Yes a 54¢ en la Plataforma A y No a 41¢ en la Plataforma B suma 95¢ por un retorno garantizado de $1.00 en cualquier desenlace.
¿Por qué persisten las diferencias de precio?
Fricción en transferencias de capital, liquidez fragmentada y perfiles demográficos divergentes entre plataformas descentralizadas y reguladas.
¿Qué riesgos amenazan la operativa?
Reglas de resolución contradictorias entre operadores, comisiones elevadas y deslizamiento durante la ejecución de las órdenes.