ХЕДЖ-ТЕРМИНАЛ // КРОСС-ПЛАТФОРМЕННЫЙ СПРЭД
Сканер арбитража рынков предсказаний — бинарный спрэд и безрисковый профит
Поиск расхождений котировок бинарных исходов между платформами. Расчет синтетического безрискового спрэда, чистой доходности с комиссиями и распределения стейков.
Сценарии расхождения цен:
ПАРАМЕТРЫ ПЛЕЧ АРБИТРАЖНОЙ СВЯЗКИ ACTIVE
$0.54
$0.01 $0.50 $0.99
$0.41
$0.01 $0.50 $0.99
1.0%
0.0% 2.5% 5.0%
$
СОВОКУПНАЯ СТОИМОСТЬ КОРЗИНЫ
$0.95
ВАЛОВЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СПРЭД
+5.0¢ (5.0%)
ГАРАНТИРОВАННАЯ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
+$42.11
ЧИСТЫЙ БЕЗРИСКОВЫЙ ROI
+4.21%
Оптимальное распределение капитала по плечам
Стейк на Платформе A (Yes): $568.42 (Platform A Yes)
Стейк на Платформе B (No): $431.58 (Platform B No)
Количество синхронизированных долей:
Гарантированная выплата при любом исходе: $1,052.63 on $1,000 risk
СТАТУС: АРБИТРАЖНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДТВЕРЖДЕНА — Исполнение двух плеч фиксирует гарантированное положительное мат. ожидание. Убедитесь, что глубина книги ордеров на обеих платформах вмещает объем.
Часто задаваемые вопросы
Как работает арбитраж на рынках предсказаний?
Если на Платформе A контракт Yes стоит 54¢, а на Платформе B контракт No стоит 41¢, покупка обоих контрактов обходится в 95¢. При любом исходе один из контрактов выплатит $1.00, гарантируя +5.26% профита.
Почему возникают арбитражные окна между биржами?
Фрагментированная ликвидность, скорость депозитов/выводов, географические ограничения платформ и различие профилей трейдеров (крипто-нативные против регулируемых).
Какие главные риски бинарного арбитража?
Ключевые риски: расхождение правил оракула (разные трактовки формулировки исхода), комиссии за вывод средств и проскальзывание (slippage) при несинхронном исполнении ордеров.