Modelado de probabilidad empírica, verificación de valor esperado y herramientas estadísticas para Mercados de Predicción y Probabilidad de Derivados Financieros.
Auditoría independiente de tarifas 1win vs Polymarket vs Kalshi y calculadora de preservación de capital.
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Análisis cuantitativo de derivados de predicción binaria. Conversión de cotizaciones en probabilidades empíricas, funcionamiento de creadores de mercado automáticos (AMM) y eliminación de márgenes de intermediación.
Formulación matemática de arbitraje sintético entre sedes. Domine ecuaciones de ponderación en dos ramas, evalúe integrales de deslizamiento en AMM y elimine divergencias de oráculo.
Domine el tamaño óptimo de posición en derivados binarios. Comprenda la deducción analítica de f* = (p - P_m) / (1 - P_m), aplique Kelly fraccionario y evite el coste de inmovilización en opciones improbables.
Análisis cuantitativo de la eficiencia en mercados de predicción. Deducción del Brier Score y descomposición de Murphy en Fiabilidad, Resolución e Incertidumbre, analizando el Sesgo Favorito-Longshot.
Derivación matemática del creador de mercado LMSR de Robin Hanson. Descomponga la función de coste logarítmica, precios softmax, límites de pérdida máxima y vectores de estado multivariantes.
Análisis arquitectónico comparativo de Creadores de Mercado Automatizados de Producto Constante (x * y = k) frente a Libros de Órdenes Centrales (CLOB). Desglose analítico de divergencia terminal.
Análisis cuantitativo de profundidad Level 2, diferenciales bid-ask y funciones no lineales de impacto de mercado en derivados de predicción. Cálculo de VWAP y gestión de deslizamiento.
Principios matemáticos de mercados predictivos con múltiples candidatos. Análisis de discrepancias de suma unitaria, extracciones de Dutch Book y operativa de Riesgo Negativo.
Marco teórico y empírico para el arbitraje entre bolsas de predicción. Modela spreads sintéticos entre pools descentralizados Web3 y libros institucionales regulados por la CFTC.
Replicación analítica de contratos predictivos binarios mediante opciones tradicionales y hándicaps asiáticos. Estructuración de coberturas delta-neutral para eventos macro y políticos.
Cuantificación del coste de oportunidad por capital retenido en mercados de predicción a largo plazo. Fórmulas de valor actual descontado, cálculo de TIR anualizada y comparativa frente a SOFR.
Exploración analítica del Conditional Token Framework (CTF) de Gnosis. Derivación de fórmulas matemáticas para arbitraje split-merge, flash-minting y reequilibrio de fondos de liquidez.
Aproximación por movimiento browniano del interés compuesto en derivados binarios. Comparativa de Full Kelly, Half Kelly y Quarter Kelly para el control de retrocesos máximos.
Derivación analítica de probabilidades de barrera absorbente en horizontes de trading discretos y continuos. Aplicación de ecuaciones de Feller para evitar la quiebra del capital.
Demostración matemática de cómo las comisiones de liquidación sobre contratos ganadores (como el 2% de Polymarket o el 10% de PredictIt) destruyen la tasa de crecimiento geométrico de Kelly.
Optimización multivariada para posiciones simultáneas en mercados predictivos. Modela estructuras de covarianza entre eventos correlacionados para mitigar riesgos sistémicos.
Evidencia empírica de distorsión sistemática de precios en contratos de cola. Análisis bajo la Teoría de las Perspectivas de Kahneman-Tversky para capitalizar contratos inflados.
Guía analítica de la partición matemática en Fiabilidad, Resolución e Incertidumbre. Algoritmos paso a paso, matrices resueltas y scripts de calibración en Python.
Bases de la teoría de la información aplicadas a la evaluación de pronósticos. Por qué las reglas logarítmicas penalizan severamente los pronósticos erróneos con alta confianza.
Análisis de seguridad criptoeconómica de oráculos optimistas descentralizados. Demostración de la condición Coste de Corrupción vs Beneficio (CoC > PfC) y resolución de disputas.
Comportamiento matemático de los contratos de eventos ante el vencimiento. Derivación del Theta binario, análisis del colapso de varianza y gestión de volatilidad intradiaria.