УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ // ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ РОСТ
Калькулятор критерия Келли для бинарных рынков предсказаний
Расчет математически оптимального размера позиции в бинарных контрактах. Защита от просадок и риска разорения через Full, Half и Quarter Kelly.
Типовые рыночные ситуации:
КОТИРОВКА РЫНКА И ВЕРОЯТНОСТЬ МОДЕЛИ
$0.45
1¢ 50¢ 99¢
50.0%
1% 50% 99%
$
FULL-KELLY ДОЛЯ
9.09%
QUARTER-KELLY (РЕКОМЕНДОВАНО)
2.27%
ЦЕЛЕВОЙ СТЕЙК В $
$227.27
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ТЕМП РОСТА
+0.25% / trd
Матрица распределения банкролла по профилям риска
| Профиль риска | Доля банкролла | Сумма входа ($) | Вероятность просадки >50% |
|---|---|---|---|
| Full Kelly (1.0x) | 9.09% | $909.09 | 33.3% Высокая волатильность |
| Half Kelly (0.5x) | 4.55% | $454.55 | 11.1% Умеренная волатильность |
| Quarter Kelly (0.25x) ★ | 2.27% | $227.27 | < 1.5% Институциональный стандарт |
| Eighth Kelly (0.125x) | 1.14% | $113.64 | < 0.1% Ультра-консервативный |
ПРАВИЛО СОХРАНЕНИЯ КАПИТАЛА: Всегда рассчитывайте размер позиции на основе консервативных оценок. Не рискуйте более чем 5.0% от общего банкролла в одном бинарном событии.
Часто задаваемые вопросы
В чем суть критерия Келли для рынков предсказаний?
Критерий Келли определяет долю капитала, максимизирующую логарифмический темп роста банкролла на дистанции, исключая риск банкротства.
Почему институционалы используют дробный Келли (Quarter-Kelly)?
Полный Келли (Full-Kelly) предполагает, что ваша модель обладает 100% точностью оценки. При наличии шума Full-Kelly несет экстремальные просадки (>50%). Четверть-Келли снижает дисперсию на 75%, сохраняя свыше 60% темпа роста.
Что делать, если рассчитанный размер ставки отрицателен?
Отрицательный Келли означает отрицательное математическое ожидание: цена рынка завышена по сравнению с вероятностью. Вход в позицию строго запрещен.